المراجحة الإحصائية ل ميتاتريدر MT4 V4.0 - أوبولن.
ستات أرب V4.0 "أوبولن" هو أحدث المنتجات التجارية التحكيم الإحصائية التي وضعتها فكس ألغوترادر. V4.0 'أوبولن' يستخدم واجهة جافافس فريدة من نوعها للسيطرة على المعلمات النظام الأساسي نشرها على كل مخطط تشغيل أدوات أرب ستات في ميتاتريدر MT4.
ستات أرب V4.0 وقد تم تصميم أوبولن خصيصا لتشغيل على MT4 ميتاتريدر مع دخول النظام الآلي بالكامل والخروج استنادا إلى المعلمات تعريف المستخدم التجار.
V4.0 "أوبولن" يبني على نجاح ستات أرب V3.0 مع إدخال الميزات التفريق الأساسية التالية: -
& # 8224؛ مؤشر الارتباط الفوركس ألغوترادر في الوقت الحقيقي هو اختياري إضافي - لم يتم تضمينه في الحزمة الأساسية.
V4.0 "أوبولن" يفتح مجموعة جديدة من الفرص للتجار المراجحة كما يمكن تشغيل النظام في وضع التداول الاحتكاري / أزواج الإحصائية التقليدية أو في اتجاه هجين بعد السوق وضع التداول الآلي التكيف.
لفهم المفاهيم الأساسية المشاركة في التحكيم الإحصائي نقترح عليك قراءة نظرة عامة V3.0.
الميزات في التفاصيل.
في الوقت الحقيقي التكامل الترابط.
تحليل الارتباط هو الخطوة الأولية في اختيار المرشحين أوبتيميوم لتجارة المراجحة. ومن الناحية المثالية، ينبغي ربط أدوات التجارة بشكل إيجابي للغاية على الأطر الزمنية الأعلى. وهذا يعني أنها يجب أن تتحرك على حد سواء في خطوة - حتى إذا كان واحد يزيد في قيمة الآخر يتبع الدعوى والعكس بالعكس.
تاريخيا سيكون على المتداول مراقبة ارتباط الأزواج المختارة لضمان ارتباطها ارتباطا وثيقا على الأطر الزمنية الأعلى.
مع 4.0 'أوبولن' التاجر لديه خيار لدمج النظام مع مؤشر الارتباط فكس ألغوترادر في الوقت الحقيقي بحيث عندما يرتبط الارتباط على المدى الطويل من أزواج يجري تداولها أقل من 80 أو 0.8 V4.0 'أوبولن' نظام أرب لا يعد الصفقات الآلي مكان.
وتضمن هذه المنهجية أن يظل نظام المراجحة بعيدا عن الحالات المتباينة للغاية حيث ينهار الارتباط الطويل الأجل.
حالما يتم استعادة الارتباط على المدى الطويل النظام ثم إعادة تنشيط تلقائيا ومواصلة البحث عن متطلبات دخول محددة استنادا إلى المعلمات التجار.
تظهر الصورة أعلاه بيانات ارتباط الوقت الحقيقي لعدة أزواج الفوركس. قمنا بتعديل المؤشر لتكرار بيانات الترابط لفترة 50 التي نشرتها المطف لأغراض التحقق.
من البيانات أعلاه المرشحين المناسبين التحكيم سيكون على النحو التالي: -
وتظهر هذه الأزواج باللون الأصفر حيث يوجد معامل ارتباط أكبر من 80.
حيث أن اثنين من الأدوات المختارة لتداول أرب لديها عنصر مشترك على كل جانب على سبيل المثال "أوسد" أو "جبي" الموقف الذي تم إنشاؤه (من خلال فتح موقفين في اتجاهين متعاكسين أي طويلة اليورو مقابل الدولار الأميركي / القصير أودوس) بشكل فعال يخلق ما نسميه "زوج الاصطناعية '.
لدينا V4.0 أرتشيتكت 'أوبولن' بحيث (حيثما كان ذلك ممكنا) فقط يتم تداول الزوج الاصطناعي. وهذا يقلل عادة من تكلفة انتشار بنسبة 50٪ (كما كنت تتداول زوج واحد فقط) مما يفتح فرص تداول أكثر قصيرة الأجل، وارتفاع تردد مما كان ممكنا مع منتجات أرب ستات القديمة. وسوف نناقش هذه التفاصيل بمزيد من التفصيل في قسم "تريند فولوينغ".
V4.0 'أوبولن' يمكن تداول أي أصول متداولة في بيئة ميتاتريدر 4 بحيث لا يقتصر على أزواج الفوركس. إذا كنت ترغب في تشغيل النظام على المؤشرات أو السلع يمكنك القيام بذلك.
كما قمنا بتحسين مؤشر ارتباط فوريكس ألغوترادر في الوقت الحقيقي بحيث يمكن للمتداولين إدخال الأصول التي يحددها المستخدم.
لذلك إذا كنت ترغب في تتبع ارتباط المؤشرات يمكنك بسهولة القيام بذلك كما هو مبين أدناه.
تريند فولوينغ - مثال عملي.
حاليا (05/09/16) أزواج العملات الأجنبية الأكثر ارتباطا بشكل كبير على الإطار الزمني اليومي هي ورجبي و غبجبي مع ارتباط 94.66. تظهر الصورة أدناه انتشار ل ورجبي و غبجبي.
يظهر انتشار اليورو مقابل الين الياباني (غبجبي) و غبجبي (غبجبي) اتجاها تصاعديا على المدى الطويل. زوج أو موقف الاصطناعية التي تم إنشاؤها من قبل التداول في وقت واحد ورجبي و غبجبي (في اتجاهين متعاكسين أي طويل وربي / قصير غبجبي أو العكس بالعكس) هو ورغب.
لاحظ التماثل المثالي تقريبا بين انتشار وربي / غبجبي والرسم البياني اليومي ورغبب أدناه.
أيضا من ملاحظة خاصة على انتشار اليومي ل ورجبي و غبجبي هو اختراق نسبيا نادرة نسبيا من مناطق الزناد.
قم بتطهير عدد فرص دخول أرب في الأطر الزمنية الأعلى باستخدام انحرافين معياريين حيث أن منطقتنا الزنادية قليلة وبعيدة يمكن أن تترك جميع التجار باستثناء المرضى أكثر إحباطا بسبب عدم وجود فرص تداول.
إذا تمكنا من تداول "الاتجاهات ضمن الاتجاهات" ولكن أيضا البقاء على الجانب الأيمن من الاتجاهات الرئيسية وهذا قد يوفر أعلى فرص التداول تردد.
هذا هو بالضبط ما يمكن للتاجر القيام به مع نظام المراجحة V4.0 'أوبولين'. دعونا ندرس انتشار ورجبي / غبجبي على الأطر الزمنية الدنيا لنرى كيف يمكننا استخدام V4.0 'أوبولن' للكشف تلقائيا "الاتجاه داخل الاتجاه".
تظهر الصورة أعلاه انتشار 4 وربي / غبجبي كل ساعة. يمكننا أن نرى أن التراجع قد انخفض منذ حوالي 19 أغسطس 2018 مما يعني أن سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ورغب) هو في اتجاه هبوطي على المدى القصير.
لاحظ عدد صغير نسبيا من المرات وقد تطرق انتشار القنوات الزناد. وبالتالي فإن الإطار الزمني 4 ساعات لم يكن قد وفر العديد، إن وجدت، فرص الدخول. الانتقال إلى الرسم البياني لكل ساعة.
هنا يمكننا أن نرى انتشار فواصل من خلال القنوات الزناد العلوي والسفلي أكثر في كثير من الأحيان وبالتالي خلق فرص دخول محتملة للنظام. الانتقال إلى الرسم البياني M30.
في الإطار الزمني M30 يمكننا أن نرى بشكل ملحوظ أكثر المناطق حيث ينتشر انتشار من خلال القنوات الزناد. وبما أن الإطار الزمني يقلل من إمكانات الإرجاع المحتملة التي تقدمها التجارة.
V4.0 'أوبولن' تلقائيا بحساب قيمة القناة على الأطر الزمنية المحددة. في الجدول أدناه يمكننا أن نرى كيف تتغير الأرباح المحتملة بالتناسب مع الإطار الزمني للتداول.
مثال التجارة المبنية على هذا التحليل.
V4.0 'أوبولن' بحساب اتجاه المتوسط المتحرك للانتشار على جميع الأطر الزمنية المخطط أعلاه بما في ذلك M5. نحن نعلم أن الاتجاه على المدى الطويل ل ورغب هو ما يصل ولكن نلاحظ أيضا الاتجاه منذ 19 أغسطس 2018 قد انخفض.
رسم بعض خطوط الاتجاه الأساسية على الرسم البياني ورغب يبين كيف أن خط الاتجاه على المدى الطويل لا يزال سليما من نوفمبر 2018. ولكن الارتفاع منذ حوالي يونيو 2018 تم كسر في بداية أغسطس 2018.
من وجهة نظر فنية بحتة، نتوقع أن نرى اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ورغب) ينخفض لاختبار خط الترند طويل الأمد، كما يجب أن يحده الاتجاه الهبوطي قصير المدى الذي يجب أن يكون بمثابة مقاومة فنية.
على مزيد من التفتيش على بيانات الاتجاه V4.0 'أوبولن' نرى ما يلي: -
V4.0 'أوبولن' يؤدي تلقائيا تحليل الوقت الحقيقي للمتوسط المتحرك من انتشار على كل إطار زمني. إذا كان المتوسط المتحرك لفترات الرسم البياني الثلاثة الأخيرة يرتفع النظام يرى أن الاتجاه إلى الارتفاع، وبالمقابل، إذا انخفض المتوسط المتحرك للفرق - سيستنتج النظام أن الاتجاه آخذ في الانخفاض.
لهذا المثال نلاحظ الاتجاهات 4 ساعة واليومية تتراجع ولكن الأطر الزمنية الدنيا M15، M30 و H1 آخذة في الارتفاع. إذا نظرنا إلى الرسم البياني M30 أدناه يمكننا أن نرى قيمة القناة حوالي 11.69 $ على أساس حجم موقف 0.1 لوت.
في ضوء ذلك نضع النظام على التداول على الرسم البياني M30 (ملاحظة [M30] هي بخط غامق في بيانات التحكم في الإطار الزمني للتجارة) وتم تعيين النظام على الاتجاه يتبع على الإطار الزمني H4 و D1 (ملاحظة: 'الوقوع' هو بخط عريض لكل من "تريند H4" و "تريند H1" في عرض بيانات "تريند لوكينغ أند أمب؛ فيلترس".
نفذ النظام تلقائيا تجارة ورغب قصيرة في الساعة 07:53 يوم 05/09/2018 والتي يظهرها الخط الرأسي في الرسم البياني أعلاه.
رأينا انتشار التباعد من المتوسط وتلمس القناة الزناد العليا التي ساتيسيفيس شروط الدخول في اتجاه السقوط (التي يحددها لدينا المعلمات تأمين الاتجاه، كما قمنا بتعيين النظام لقفل للاتجاه H4 و D1 التي على حد سواء السقوط ).
لقد حددت هدفا يدويا للربح بقيمة 40 دولارا أمريكيا (أوسد) والذي كان ضعف عرض النطاق تقريبا. والسبب في أنني فعلت هذا هو لأنه في تتجه البيئات انتشار انتشار من المؤكد تقريبا العودة إلى متوسط (المتوسط المتحرك للانتشار) ومن ثم الاستمرار من خلال إلى الفرقة العكسية.
سوف غالبا ما نرى ثم انتشار "السير في الفرقة العكسية" لبعض الوقت الذي يشبه الى حد كبير كيف يتصرف السعر مع البولنجر باند التي هي أيضا المؤشرات القائمة على التقلبات.
تم إغلاق هذا المثال لتجارة السيارات من قبل النظام كما هو موضح أدناه للحصول على ربح $ 40 أوسد. وحدد الحد األقصى للمخاطر بنسبة 1٪ من حقوق الملكية التي كانت في هذه الحالة 41.33 دوالر أمريكي. حتى أكثر أو أقل 1: 1 نسبة مكافأة المخاطر.
بالنسبة للتاجر أكثر المريض، يمكن تغيير أهداف الارتداد بعد فتح الصفقة. للقيام بذلك هو سهل للغاية، يمكنك ببساطة زيادة موتليبل ستد في واجهة جافا وإما استخدام هدف الربح اليدوي أو بدلا من ذلك السماح للنظام إغلاق التجارة تلقائيا عن طريق تحديد هدف العودة إلى "الفرقة المقابلة". يمكنك مشاهدة هذه المعلمات في لقطة الشاشة للواجهة أدناه.
إعادة التداول على أساس المؤشرات.
المؤشرات تميل إلى أن يكون لها ارتباطات أكثر اتساقا من الفوركس ولفترات طويلة ينتشر هي أيضا أكثر ثابتة من حيث طبيعتها. هذه الميزات تجعل المؤشرات ذات أهمية كبيرة للمراجحة التجار الذين يتطلعون إلى تنفيذ متوسط تقنيات التداول انعكاس.
دعونا ندرس انتشار بعض المؤشرات المترابطة للغاية بدءا من مؤشر داكس الألماني (GER30) والفرنسي كاك 40 (FRA40). وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغت نسبة الارتباط اليومي بين 30 / FRRA40 0.95 مما يعني ارتباطها بنسبة 95٪ والانتقال معا بشكل وثيق.
في الصورة أدناه من انتشار FRA40 / GER30 اليومية يمكننا أن نرى بعض الأمثلة الممتازة من متوسط انعكاس حيث ينتشر انتشار كبير جدا من انها المتوسط المتحرك ويستقر إلى ذلك بشكل مفاجئ تماما.
هذه هي فرص أرب ممتازة للتجار الذين هم المريض وقادرون على التجارة على الأطر الزمنية أطول. ومع ذلك، هناك أيضا العديد من الفرص لتداول الأطر الزمنية أقصر ومواءمة التجار في اتجاه الاتجاه على المدى الطويل.
التكبير في انتشار اليومي هو إلومينتاتينغ كما يمكننا أن نرى أن الاتجاه من انتشار FRA40 / GER30 انخفض خلال الأسابيع القليلة الماضية.
مرشحات الاتجاه في V4.0 'أوبولن' تظهر الاتجاه ارتفاع على H4 و D1 الأطر الزمنية ولكن تقع على جميع الآخرين بصرف النظر عن M5 وهو ثابت. إذا انتقلنا إلى الأطر الزمنية المنخفضة أكثر من ذلك بقليل.
الرسم البياني 5 دقائق ل FRA40 / GER30 انتشار يؤكد الاتجاه الهبوطي ويظهر أيضا العديد من نقاط الدخول المحتملة للاتجار أرب الانحياز في اتجاه انتشار الاتجاه الهبوطي.
الهدف في الاتجاه الهبوطي هو اتخاذ إدخالات من الفرقة الزناد العليا التي ستكون قصيرة FRA40 طويل GER30. لذلك V4.0 'أوبولن' يهدف إلى دخول السوق في اللحظات المناسبة حيث FRA40 ارتفع حظة ضد GER30 في الاتجاه الهبوطي العام.
في جوهر نحن نبيع المسيرات في FRA40 وشراء GER30 كتحوط على أساس أن الاتجاه العام سوف تستأنف، وانتشار تعود إلى المتوسط وتمريرها من خلال ذلك إلى قناة الزناد أقل وما بعدها.
في اتساع الهوامش على الأطر الزمنية أقصر يمكن للتاجر استخراج قيمة كبيرة من التجارة من خلال توسيع مستويات الخروج بعد فتح التجارة الأولية.
ويمكن بسهولة تحقيق ذلك ببساطة عن طريق زيادة ستد متعددة أو عن طريق تحديد هدف الربح المحدد في واجهة جافافس.
يظهر ششوتشوت أعلاه تجارة FRA40 لونغ GER30 قصيرة أثارت عندما انتشار انتشر مستوى الزناد العلوي. أنا تعيين هدف الانعكاس على أنها الفرقة المعاكسة التي من الناحية النظرية تقديم حوالي 6 $ دولار الربح على أساس بعد طرح تكاليف انتشار 0.68 $. ومع ذلك، كما انتشار هو الاتجاه الهبوطي قررت زيادة ستد متعددة من 1 إلى 3.0.
عن طريق زيادة ستد متعددة إلى 3.0 نرى أن فرق الزناد قد تحركت بعيدا عن المتوسط المتحرك للفرق. وقد أدى ذلك بدوره إلى زيادة قيمة القناة إلى حوالي 11 دولارا أمريكيا.
ستلاحظ أن نقطة الدخول لدينا أعلى قليلا من المتوسط المتحرك الذي سيعطي لنا ربحا محتملا أعلى قليلا إذا كان هذا الانتشار يصل إلى قناة الزناد الأدنى التي هي أيضا نقطة خروج أرب.
من المهم جدا أن نكون على علم بأن مستويات الزناد تتغير على أساس التقلب (وهو نفس البولينجر باندز) .. حتى في الأسواق المتقلبة قد ترتفع مستويات الزناد بينما في ظروف السوق الأقل تقلبا قد تضييق مستويات الزناد وتقترب من المتوسط المتحرك للفارق.
لذلك قد نقرر استخدام هدف الربح المحدد الذي يمكن بسهولة تعيين في واجهة. إذا تركت صفقة التداول بين عشية وضحاها فإن فروق السعر قد تضييق بشكل كبير وقد يكون الربح المحتمل لدينا أقل مما كان متوقعا. لذلك في هذه الحالة سوف نقوم بتحديد هدف الربح المحدد من 15 $.
التكيف مع الظروف المتغيرة.
تركت موقف FRA40 / GER30 خلال الليل - اليوم يمكننا أن نرى انحراف معياري من انتشار زاد مما يدفع بها قنوات الزناد. موقفنا الفعال لم يفعل الكثير بين عشية وضحاها حيث بقي انتشار في وضع ثابت جدا مع التذبذبات الصغيرة حول المتوسط.
الاتجاه الصعودي للزيادة في الانحراف المعياري هو قنوات الزناد الخاص بك وسوف تكون أبعد من المتوسط المتحرك للفرق. ويؤدي ذلك إلى زيادة الربح المحتمل للربح على نحو فعال على أساس مستويات الزناد التي يتم ضربها (لكل من الدخول والخروج). الجانب السلبي هو كلما زاد مستوى الزناد عن المتوسط، كلما كان من الصعب الوصول إليه - أي عدد المرات التي سيختبر فيها الانتشار هذه الحدود سيكون أقل في التردد.
يمكننا أن نرى من الصورة أدناه قيمة القناة الحالية باستخدام 3.0 كما لدينا ستد متعددة هو 34 $ أوسد. وفي وقت سابق من صباح اليوم عندما كان الانحراف المعياري أعلى كانت قيمة القناة أعلى من ذلك بكثير بأكثر من 80 دولارا أمريكيا. والخبر السار هو P & L الحالي لموقف أرب هو فقط في الربح على الرغم من أننا لم نرى حقا انتشار استئناف اتجاهها النزولي حتى الآن.
ونحن نستخدم هدف الربح المحدد من 15 دولار أمريكي لا يهم حقا ما ستد متعددة نستخدمها على الرسوم البيانية كما V4.0 'أوبولين' سوف تخرج من موقف أرب تلقائيا بمجرد الربح أرب الكلي هو أكبر أو يساوي إلى هدف الربح المحدد لدينا 15 $ أوسد.
من ناحية أخرى إذا V4.0 'أوبولن' يستخدم 'السيارات الربح الهدف' فإن النظام سوف ننظر للخروج عندما انتشرت انتشار هدف الانعكاس والموقف أرب العام هو في الربح.
إذا تم استخدام "استهداف الربح التلقائي" في هذا السيناريو فإنه من المستحسن للحد من مضاعفات الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بحيث نطاقات ضيقة تضييق - وهذا من شأنه أن يزيد من احتمال مستوى الخروج التي تم لمسها من قبل انتشار.
إطار زمني متعدد أربينغ، إدخالات مراحل ومخارج.
V4.0 'أوبولن' يختلف تماما عن جميع الإصدارات السابقة أرب ستات لأنها يمكن أن تتداول نفس الأصول من الرسوم البيانية المختلفة. أساسا التاجر يمكن تكرار نفس المواقف باستخدام عدة أرباب تشغيل على المخططات المختلفة.
في ستات أرب V3.0 لم يكن من الممكن تكرار الأربطة على الإطلاق. مع V4.0 'أوبولين' هل يمكن أن يكون العديد من الأضلاع مكررة كما تريد - أنها يمكن أن تعمل من أي مخطط MT4. وهذا يخلق فرصا واضحة للإدخالات المرحلية.
في الصورة أدناه يمكننا أن نرى اثنين من الصفقات الاصطناعية ورغب قصيرة والتي هي على حد سواء قليلا من المال. تم تنفيذ الصفقات من الرسوم البيانية المختلفة. يمكننا أن نقول هذا من خلال النظر في تعليق النظام في نافذة محطة MT4.
في لقطة أعلاه يمكننا أن نرى وقد فتح النظام اثنين قصيرة (بيع) الصفقات ورغب. مرة واحدة فتحت من الرسم البياني اليورو مقابل الدولار الأميركي مع معرف الرسم البياني تنتهي 5845 (بين قوسين مربعين)، وتم تنفيذ الترتيب الثاني من الرسم البياني أودوس مع معرف الرسم البياني تنتهي 5847. في كلتا الحالتين تم تعيين أربس باستخدام ورجبي و غبجبي الذي يخلق تجارة يوروغب .
تم تنفيذ كل من هذه الأرانب قبالة الرسم البياني 5 دقائق. كما ترون انتشار لا تفعل ما نريد / نتوقع طوال الوقت حتى وجود خيار لإعداد نقاط دخول متعددة في نفس الموقف، من خلال تشغيل نفس أرب على مخطط مختلف مع معلمات مختلفة، يعطي التاجر إضافية أدوات للعب مع عندما لا تذهب الأمور إلى خطة. لذا، في ھذه الحالة، یمکننا إعداد نفس الشکل علی إطار زمني أعلی علی رسم بیاني مختلف یعمل ک "متوسط للتبادل التجاري".
توضح الصورة أدناه هذا. فتحت V4.0 'أوبولن' التجارة الثالثة على الرسم البياني للساعة ورغبب عندما ضرب انتشار القناة الزناد العلوي. اعتمادا على موقف التجار من المخاطر كما في الإطار الزمني إنكريس يمكنك بالطبع زيادة حجم الموقف الذي من شأنه أن يجلب الموقف العام الخاص بك مرة أخرى إلى الربح بسرعة أكبر إذا انتقل انتشار نحو المنطقة المقصود .. إذا لم يكن ثم احتمال كونها توقفت عن طريق V4.0 "أوبولن" يزيد من المخاطر العالمية المراقب المالي.
ھذه ھي التحدیات التي یتعین علی جمیع التجار التعامل معھا. إذا اختار المتداول لمتوسط أسفل / مركب مواقفهم لديهم أن نقدر أنها زيادة النفوذ الذي ما لم تسيطر بعناية يمكن أن تدمر حسابات التداول. وبالتالي فإن 95٪ إحصاءات الفشل في الفوركس التجزئة. الناس فقط لا تحصل على النفوذ وما يفعله لحساب.
يرجى إكمال التفاصيل في النموذج أدناه والنقر على إرسال. سوف تتلقى بعد ذلك رسالة بريد إلكتروني مع وصلة إلى ورقة البيانات. ويجري حاليا V4.0 إنانسد على أساس منتظم لذا يرجى مراجعة ورقة البيانات للحصول على أحدث التحديثات وتغيير التاريخ. وهناك أيضا سلسلة من أشرطة الفيديو تعليمي في صحائف البيانات.
خيارات التسعير (تشمل الدعم الفني)
رخصة دائمة ل ВЈ299.95 غبب.
3 دفعات شهرية من ВЈ114.95 / شهر.
6 الدفعات الشهرية من Ј67.95 / الشهر.
إذا اختار العملاء خطط الدفع الشهرية فإن البرنامج سوف تصبح رخصة دائمة في نهاية الخطة. إذا قام العملاء بإلغاء خطة الدفع في منتصف المدة خلال المدة - فسيفقدون إمكانية الدخول إلى البرنامج.
نحن غالبا ما تتلقى طلبات حول الأداء المحتمل أرب التجار يمكن أن نتوقع من V4.0 نظام "أوبولن". للأسف ليس هناك إجابة محددة على هذا السؤال كما V4.0 هو مجموعة أدوات مصممة لأتمتة استراتيجية التحكيم التجار. ولذلك فإن نجاح أو فشل V4.0 يعتمد كليا على كيفية نشرها والمعلمات والأطر الزمنية التي يتم تشغيلها على. ربما أفضل تشبيه هو التفكير في V4.0 كسيارات عالية الأداء التي في اليد اليمنى قادرة على إنتاج أداء قوي ولكن العكس، في الأيدي الخطأ، لن تنتج عائد جيد أو بعبارات بسيطة، 'القمامة في يساوي القمامة خارج '
وتتكون مساحة تجارة التجزئة من الفائزين والخاسرين حيث يمثل الخاسرون غالبية المشاركين في السوق. هناك إحصاءات الصناعة المستخدمة على نطاق واسع والتي تنص على 95٪ من المشاركين في السوق تفقد حصتها أو حقوق الملكية مع مرور الوقت والباقي 5٪ تحقيق أرباح متسقة. إن الأدوات التي نقوم بتسويقها لن تحول بالضرورة المشاركين من المخيم الخاسر بنسبة 95٪ إلى المخيم الفائز بنسبة 5٪ لذا فإن المشاركين الذين يبحثون عن النظام بعيد المنال الذي يجعل المال دون الحاجة إلى أي جهد أو مهارة سيكونون دائما بخيبة أمل. هذه الأنظمة ببساطة لا وجود لها في مساحة التجزئة.
وعلاوة على ذلك، يجب على التجار أن يكونوا على علم بأن بعض البائعين إي ينشرون الأمثل للغاية، ومنحنى تركيبها نظم (على أساس بيانات العينة) التي تنتج منحنيات الأسهم مذهلة عندما باكتستد ولكن في الواقع، لا يمكن أبدا تكرار الأداء التاريخي باكتستد عند تشغيل مباشر أو في الأمام اختبار البيئة. وذلك لأن الأسواق تتغير باستمرار وذلك باستخدام نظام الأمثل لأشكال السوق التاريخية محددة سوف دائما دائما ديسابوينت على المدى الطويل ما لم يتم تكييف الاستراتيجية. لذا يرجى أن نكون حذرين من البائعين الذين يدعون مناطق العد الخاصة بهم يمكن أن تنتج عوائد X٪.
المنتجات في هذا الموقع هي أدوات التداول وليس المقصود أن تحل محل البحوث الفردية أو المشورة الاستثمارية المرخصة. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي تداول العملات أو المؤشرات أو السلع على مخاطر كبيرة، وهناك دائما احتمال الخسارة. ولا يوجد أي تمثيل بأن هذه المنتجات سوف تضمن الأرباح أو لا تؤدي إلى خسائر من التداول. ولا ينبغي تفسير أي تفسير أو إيضاح لعملية المنتج على أنه توصية تجارية أو تقديم المشورة في مجال الاستثمار. لا يمكن شراء أو بيع العملة إلا من قبل وسيط / تاجر مرخص.
نظام المراجحة الإحصائية / أزواج التداول.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر. نلقي نظرة على بلدي الاليكترونى الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R. وحتى الآن في الوقت لدينا سلسلة تحليل المشاركات نظرنا في نماذج سلسلة الوقت الخطي بما في ذلك أرماريما وكذلك نموذج غارتش ل هيتيروسكيداستيسيتي المشروط.
في هذه المقالة سننظر في الأساس النظري لنموذج فضاء الدولة، والتي تعود بالفائدة الأساسية على ذلك هي أن المعلمات يمكن أن تتكيف مع مرور الوقت. نماذج الفضاء الدولة هي عامة جدا، ومن الممكن لوضع النماذج التي نظرنا حتى الآن في صياغة الفضاء الدولة.
ومع ذلك، من أجل الحفاظ على التحليل مباشرة، غالبا ما يكون من الأفضل استخدام التمثيل البسيط. الفرضية العامة لنموذج الفضاء الدولة هو أن لدينا مجموعة من الدول التي تتطور في الوقت المناسب مثل نسبة التحوط بين اثنين من أزواج كوينتيغرات من الأسهم، ملاحظاتنا من هذه الدول تحتوي على الضوضاء الإحصائية مثل الضوضاء المجهرية السوق، وبالتالي نحن غير قادرين على أي وقت مضى مراقبة مباشرة "الحقيقية" الدول.
الهدف من نموذج الفضاء الدولة هو استنتاج المعلومات حول الدول، نظرا للملاحظات، كما تصل معلومات جديدة. وهناك خوارزمية الشهيرة لتنفيذ هذا الإجراء هو كالمان فيلتروهيتش سنناقش أيضا في هذه المقالة.
في الهندسة، على سبيل المثال، سيتم استخدام فلتر كالمان لتقدير قيم الدولة، والتي تستخدم بعد ذلك للسيطرة على النظام قيد الدراسة. هذا يقدم حلقة ردود الفعل، في كثير من الأحيان في الوقت الحقيقي. من أجل تطبيق مثير للغاية لتصفية كالمان، يمكن للمرء أن ينظر في المحاولة الناجحة الأخيرة من شركة الفضاء الخاصة، استكشاف الفضاء تيشنولوجيستو العودة وأرض المرحلة الأولى من الصواريخ فالكون 9 إلى الوراء في موقع الاطلاق الأصلي.
وكانت المرحلة الأولى معززة تخضع لمشكلة التحكم الديناميكي دقيقة للغاية، والتي تنطوي على اللامتناسق المتفاوتة الوقت وقود الوقود الشامل في فرط الصوت من خلال السرعات دون سرعة الصوت:.
ولعل الاستخدام الأكثر شيوعا لتصفية كالمان في التداول الكمي هو تحديث نسب التحوط بين الأصول في أزواج المراجحة الاحصائية ترادبوت الخوارزمية هي أكثر عمومية من هذا وسوف ننظر في حالات الاستخدام الأخرى. عموما، هناك ثلاثة أنواع من الاستدلال أننا مهتمون عند النظر في نماذج الفضاء الدولة:. تصفية والتنعيم متشابهة، ولكن ليس هو نفسه. ولعل أفضل طريقة للتفكير في الفرق هي أنه مع التمهيد نحن نريد حقا أن نفهم ما حدث للدول في الماضي نظرا لمعارفنا الحالية، في حين مع تصفية نحن نريد حقا أن نعرف ما يحدث مع الدولة الآن.
في هذه المقالة سوف نناقش نظرية نموذج الفضاء الدولة وكيف يمكننا استخدام فلتر كالمان لتنفيذ أنواع مختلفة من الاستدلال المذكورة أعلاه.
في المقالات اللاحقة سنقوم بتطبيق مرشح كالمان على حالات التداول، مثل أزواج كوينغراتد، فضلا عن التنبؤ سعر الأصول. سوف نستفيد من نهج بايزي للمشكلة، لأن هذا هو إطار إحصائي طبيعي للسماح لنا بتحديث معتقداتنا بسهولة في ضوء المعلومات الجديدة، وهو بالضبط السلوك المطلوب من تصفية كالمان.
أريد أن أحذركم بأن نماذج الفضاء الفضاء و كلمان 24option إعدادات الخيارات الثنائية الروبوت يعاني من وفرة من التدوين الرياضي، حتى لو كانت الأفكار المفاهيمية وراءها واضحة نسبيا.
سأحاول شرح كل هذا التدوين بعمق، لأنه يمكن أن يكون مربكا لأولئك الجدد لمشاكل التحكم الهندسي أو نماذج فضاء الدولة بشكل عام. يتبع هذا القسم عن كثب تدوين المستخدمة في كل من كوبيرتوايت و منتدى الأرباح على الخيارات الثنائية دون المرفقات [1] و بول وآخرون [2].
قررت أنه لم يكن مفيدا بشكل خاص لابتكار تدوين بلدي لتصفية كالمان، وأنا أريد منك أن تكون قادرة على ربطها إلى غيرها من الأبحاث أو النصوص. وبغية تبسيط التحليل، سنقترح أن هذا الضجيج مستمد من توزيع طبيعي متعدد المتغيرات، ولكن بالطبع يمكن استخدام توزيعات أخرى. وتتلخص العلاقة أدناه في ما يسمى عادة معادلة الدولة:.
ومع ذلك، وهذا هو فقط نصف القصة.
نحن بحاجة أيضا لمناقشة الملاحظة ما، ونحن نرى في الواقع أن الولايات مخفية لنا عن طريق ضجيج النظام. الملاحظات هي مزيج خطي من الحالة الحالية وبعض الاختلاف العشوائي إضافية تعرف باسم نويزالسو القياس المستمدة من التوزيع الطبيعي متعدد المتغيرات. وتوزع هذه المصطلحات على النحو التالي:. ومن الواضح أن هناك الكثير من التدوين لتحديد النموذج. لاستكمال، وسوف تلخيص جميع الشروط هنا لمساعدتك على الحصول على السيطرة على النموذج:.
الآن بعد أن حددنا يصبح تاجر الفوركس نموذج الدولة الفضاء الفضاء، ونحن بحاجة إلى خوارزمية لحلها فعلا.
هذا هو المكان الذي يأتي فيه مرشح كالمان. يمكننا استخدام قاعدة بايس والقوائم المترافقة لمساعدتنا في استخلاص الخوارزمية. إذا كنا نذكر من المادة على إحصاءات بايزيزايس القاعدة تعطى من قبل:. نريد تطبيق القاعدة على فكرة تحديث احتمال رؤية دولة نظرا لجميع البيانات السابقة لدينا والمراقبة الحالية لدينا.
ستات سباس موديلز و كلمان فيلتر | QuantStart.
مرة أخرى، نحن بحاجة إلى تقديم المزيد من معدلات أوزفوريكس المتوسط السنوي وهذا هو، معرفتنا الحالية هي خليط من معرفتنا السابقة بالإضافة إلى أحدث ملاحظة لدينا. ما الأسهم سمسار الدخل كندا هذا يعني؟
في حين أن التدوين قد يكون مطول إلى حد ما، بل هو بيان طبيعي جدا.
واحدة من الجوانب المفيدة للغاية من الاستدلال بايزي هو أنه إذا كان لدينا قبل والاحتمال على حد سواء موزعة بشكل طبيعي، يمكننا استخدام مفهوم بريورس المتقارن أن أذكر أن لدينا الخلفي ط. استخدمنا نفس المفهوم، وإن كان مع أشكال التوزيع المختلفة، في مناقشة على استدلال بروبروتيونس الحدين.
حسنا، دعنا نحدد المصطلحات التي سنستخدمها، من قاعدة بايس أعلاه. أولا، نحن نحدد شكل التوزيع من قبل:. وسيتم تعريف البارامترات الأخيرتين أدناه. لقد سبق أن أوضحنا هذه العبارات في قائمتنا أعلاه. ونحن لن نستمد من أين تأتي هذه القيم فعلا، ولكننا سوف نقول لهم ببساطة. الحمد لله يمكننا استخدام تطبيقات المكتبة في R لتنفيذ "رفع الثقيل" بالنسبة لنا:.
ومن الواضح أن هناك الكثير من التدوين! كما قلت أعلاه، نحن لسنا بحاجة إلى نظام المراجحة الإحصائية / أزواج التداول حول فيربوسينيس المفرط من تصفية كالمان، كما يمكننا ببساطة استخدام المكتبات في R إنكلترا سوق الأسهم ويكي حساب خوارزمية بالنسبة لنا. فكيف تناسب كل ذلك معا؟ الآن لدينا إجراء خوارزمي لتحديث وجهات نظرنا على الملاحظات والدول، يمكننا استخدامه لجعل التنبؤات، فضلا عن سلاسة البيانات.
نهج بايزي لتصفية كالمان يؤدي بشكل طبيعي إلى آلية للتنبؤ. دعونا نأخذ القيمة المتوقعة من المراقبة غدا غيفينغ معرفتنا البيانات اليوم:. ومع ذلك فإنه ليس كافيا لحساب ببساطة مينوي يجب أيضا أن نعرف الفرق من الملاحظة الغد نظرا للبيانات اليوم، وإلا فإننا لا يمكن أن تميز حقا التوزيع الذي لرسم التنبؤ الغد. في الواقع، فإنه يسمح لنا لكتابة الاختزال مريحة لما يلي:.
كما ذكرت مرارا وتكرارا في هذه المقالة، لا ينبغي لنا أن نهتم أنفسنا كثيرا مع لفظية تصفية كالمان وتدوينها، بدلا من ذلك يجب أن نفكر في الإجراء العام والأسس بايزي لها. وبالتالي لدينا الآن وسيلة للتنبؤ قيم جديدة من هذه السلسلة. هذا هو بديل للتنبؤات الناتجة عن الجمع بين أريما و غارتش. في المقالات اللاحقة سنقوم فعلا بتنفيذ ذلك لبعض البيانات المالية الحقيقية وتطبيقه على نموذج التداول التنبؤي.
كما سنتمكن من استخدام جانب "الفلتر" لتزويدنا بآراء محدثة باستمرار على نسبة التحوط الخطية بين زوجين من الأصول المشتركة، مثل ما يمكن العثور عليه في إستراتيجية التحكيم المصفوفة. كوانتستارت تسجيل الدخول التسجيل.
تعرف على كوانتستارت قراءة كتبنا استعراض قائمة المقالات استكشاف قائمة القراءة باكتست مع كسترادر الاستعلام دعم قاعدة المعارف. ستات سباس موديلز و كلمان فيلتر. من قبل مايكل هالز مور في 28 ديسمبر، وحتى الآن في وظائف تحليل سلسلة الوقت لدينا نظرنا نماذج الخطية سلسلة الوقت بما في ذلك أرماريما وكذلك نموذج غارتش للغير متجانسة الشرطية.
كانت المرحلة الأولى معززة تخضع لمشكلة التحكم الديناميكي الدقيق للغاية، والتي تنطوي على التفاوت غير المتناظر في الوقود الشامل متفاوتة الوقت في سرعة الصوت من خلال السرعات دون سرعة الصوت: عموما، هناك ثلاثة أنواع من الاستدلال الذي نهتم به عند النظر في نماذج الفضاء الدولة: التنبؤ - التنبؤ القيم اللاحقة للدولة تصفية - تقدير القيم الحالية للدولة من الملاحظات الماضية والحالية تجانس - تقدير القيم السابقة للدولة نظرا للملاحظات تصفية وتنعيم متشابهة، ولكن ليس هو نفسه.
نموذج الدولة للفضاء الخطي يتبع هذا القسم عن كثب الترميز المستخدم في كل من كوبيرتوايت وآخرون [1] وبول وآخرون [2]. دعونا نبدأ من خلال مناقشة جميع عناصر النموذج الخطي للدولة الفضاء.
يتم تلخيص العلاقة أدناه في ما يسمى عادة معادلة الدولة: يتم توزيع هذه المصطلحات على النحو التالي: للحصول على اكتمال، وسوف تلخيص جميع الشروط هنا لمساعدتك على الحصول على السيطرة على النموذج: كالمان تصفية A بايزي نهج إذا نحن نذكر من مقال إحصائيات بايزيتتمنح قاعدة بايس من خلال: تطبيق قاعدة بايس على هذا الوضع يعطي ما يلي: فكيف يساعدنا ذلك على إنتاج فلتر كالمان؟
أولا، نحن نحدد الشكل التوزيعي من السابق: الآن دعونا ننظر احتمال: الحمد لله يمكننا استخدام تطبيقات المكتبة في R لتنفيذ "رفع الثقيل" بالنسبة لنا: التنبؤ النهج بايزي لتصفية كالمان يؤدي بشكل طبيعي إلى آلية ل تنبؤ.
دعونا نأخذ القيمة المتوقعة من الملاحظة غدا معرفتنا من البيانات اليوم: دعونا نحاول ومتابعة من خلال التحليل: في الواقع، فإنه يسمح لنا لكتابة الاختزال مريحة لما يلي: تمهيدية سلسلة الوقت مع R.
أزواج المراجحة الإحصائية استراتيجيات التداول: مراجعة والتوقعات.
نبذة مختصرة.
ويستعرض هذا الاستقصاء الأدبيات المتزايدة بشأن أطر تداول الأزواج، أي استراتيجيات المراجحة ذات القيمة النسبية التي تنطوي على اثنين أو أكثر من الأوراق المالية. وتصنف البحوث المتاحة إلى خمس مجموعات: نهج المسافة يستخدم المقاييس المسافة غير الأبارامترية لتحديد فرص التداول أزواج. ويعتمد نهج التكامل المشترك على اختبار التكامل المشترك الرسمي للكشف عن سلسلة زمنية ثابتة للانتشار. ويركز نهج السلاسل الزمنية على إيجاد قواعد تداول مثلى لفوارق العوائد المتوسطة. ويهدف نهج التحكم العشوائي إلى تحديد الحافظة المثلى للمحفظة في أرجل تجارة الأزواج بالنسبة للأوراق المالية الأخرى المتاحة. الفئة & كوت؛ النهج الأخرى & كوت؛ يحتوي على مزيد من الأطر التجارية أزواج ذات الصلة مع مجموعة محدودة فقط من الأدب الداعم. واستنادا إلى هذه المجموعة الكبيرة من البحوث التي تتألف من أكثر من 90 ورقة، يتم إجراء تقييم متعمق لكل نهج، مما يكشف في نهاية المطاف عن نقاط القوة والضعف ذات الصلة لمزيد من البحث والتنفيذ.
تحميل المعلومات.
إذا واجهتك مشاكل في تنزيل ملف، تحقق مما إذا كان لديك التطبيق المناسب لمشاهدته أولا. في حالة وجود المزيد من المشاكل قراءة صفحة المساعدة إيدياس. لاحظ أن هذه الملفات ليست على موقع إيدياس. يرجى التحلي بالصبر لأن الملفات قد تكون كبيرة.
معلومات المراجع.
البحوث ذات صلة.
المراجع.
المراجع المدرجة في إيدياس.
يرجى الإبلاغ عن أخطاء الاقتباس أو المرجع إلى، أو، إذا كنت المؤلف المسجل للعمل المذكور، قم بتسجيل الدخول إلى الملف الشخصي الخاص بك خدمة المؤلف ريبيك، انقر على "الاستشهادات" وإجراء التعديلات المناسبة:
ستيفن روس، "غير مؤرخ". "نظرية التحكيم في تسعير الأصول الرأسمالية"، رودني L. وايت مركز البحوث المالية أوراق العمل 2-73، وارتون مدرسة رودني L. الأبيض مركز للبحوث المالية. ستيفن روس، "غير مؤرخ". "نظرية التحكيم في تسعير الأصول الرأسمالية"، رودني L. وايت مركز البحوث المالية أوراق العمل 02-73، وارتون مدرسة رودني L. الأبيض مركز للبحوث المالية. بينه دو & روبرت فاف، 2018. "هل أرباح أزواج التداول قوية لتكاليف التداول؟"، مجلة البحوث المالية، رابطة التمويل الجنوبية؛ جمعية جنوب غرب المالية، المجلد. 35 (2)، باجيس 261-287، جوون. نيكولاس هوك، 2018. "تداول الأزواج: هل توقيت التقلب مهم؟"، الاقتصاد التطبيقي، تايلور و فرانسيس جورنالز، المجلد. 47 (57)، باجيس 6239-6256، ديسمبر. بروسارد، جون بول & فيهيكوسكي، ميكا، 2018. "الربحية من استراتيجية التداول أزواج في سوق غير سائلة مع الطبقات حصة متعددة،" مجلة الأسواق المالية الدولية والمؤسسات والمال، إلزيفير، المجلد. 22 (5)، باجيس 1188-1201. تشينغشو سونغ & تشينغ تشانغ، 2018. "أفضل الأزواج-قاعدة التداول"، ورقات 1302.6120، أركسيف. هاك، نيكولاس، 2009. "أزواج الاختيار والمرتبة الأعلى: تطبيق لمؤشر S & P 100،" المجلة الأوروبية للبحوث التشغيلية، إلزيفير، المجلد. 196 (2)، باجيس 819-825، جولاي. جاكوبس، هيكو & ويبر، مارتن، 2018. "على محددات الربحية تداول أزواج"، مجلة الأسواق المالية، إلزيفير، المجلد. 23 (C)، باجيس 75-97. نيكولاس هاك & كوميفي أفاوبو، 2018. "أزواج التداول وطرق الاختيار: هو كوينغراشيون متفوقة؟" الاقتصاد التطبيقي، تايلور و فرانسيس المجلات، المجلد. 47 (6)، باجيس 599-613، فيبرواري.
نيكولاس هاك & كوميفي أفاوبو، 2018. "أزواج التداول وطرق الاختيار: هو التفوق المشترك،؟" بعد الطباعة هال-01508010، هال. نيكولاس هاك & كوميفي أفاوبو، 2018. "أزواج التداول وطرق الاختيار: هو كوينغراشيون متفوقة؟" بعد طباعة هال-01369852، هال. جيغاديش، ناراسيمهان، 1990. "دليل على سلوك يمكن التنبؤ به من عوائد الأمن"، مجلة المالية، جمعية التمويل الأمريكية، المجلد. 45 (3)، باجيس 881-898، جولاي. إيفان غاتيف & ويليام N. غوتزمان & K. جيرت روينهورست، 2006. "بايرس ترادينغ: بيرفورمانس a a ريلاتيف-فالو أربتريج رول"، ريفيو أوف فينانسيال ستوديز، سوسيتي فور فينانسيال ستوديز، فول. 19 (3)، باجيس 797-827.
إيفان غاتيف & ويليام N. غوتزمان & K. جيرت روينهورست، 1998. "أزواج التداول: أداء قيمة النسبية التحكيم القواعد" مدرسة ييل إدارة أوراق العمل ysm26، مدرسة ييل للإدارة. ويليام غوتزمان & إيفان g. غيتيف & K. جيرت روينهورست، 1998. "أزواج التداول: أداء قيمة النسبية التحكيم القواعد" مدرسة ييل إدارة أوراق العمل ysm3، مدرسة ييل للإدارة. ويليام N. غوتزمان & إيفان جيوف غاتيف & K. جيرت روينهورست، 1998. "أزواج التداول: أداء قيمة النسبية التحكيم القواعد" مدرسة ييل إدارة أوراق العمل ysm109، مدرسة ييل للإدارة. "إيفان G. غيتيف & ويليام N. غوتزمان & K. جيرت روينهورست، 1999." أزواج ترادينغ: بيرفورمانس a ريلاتيف فالو أربتريج رول "، نبر وركينغ بابيرس 7032، ناتيونال بوريو أوف إكونوميك ريزارتش، Inc. زيونغ، وي، 2001." التقارب التجاري مع آثار الثروة: آلية التضخيم في الأسواق المالية "، مجلة الاقتصاد المالي، إلزيفير، المجلد. 62 (2)، باجيس 247-292، نوفيمبر. بول بيرهانو جيرما & ألبيرت S. بولسون، 1999. "فرص التحكيم في المخاطر في العقود الآجلة للنفط ينتشر"، مجلة أسواق المستقبل، جون وايلي وأولاده، المحدودة، المجلد. 19 (8)، باجيس 931-955، ديسمبر. شليفر، أندريه، 2000. "الأسواق غير الفعالة: مقدمة في التمويل السلوكي"، كتالوج أوب، مطبعة جامعة أكسفورد، رقم 9780198292272. شي-ميان ليو & تشيه-هسين شو، 2003. "التمايز وانتشار التجارة في الذهب والفضة الأسواق: تحليل كسور التكامل المشترك، "الاقتصاد المالي التطبيقي، تايلور و فرانسيس المجلات، المجلد. 13 (12)، باجيس 899-911. جوزيف P. رومانو & عظيم M. شيخ & مايكل ولف، 2018. "اختبار الفرضيات في الاقتصاد القياسي"، الاستعراض السنوي للاقتصاد، الاستعراضات السنوية، المجلد. 2 (1)، باجيس 75-104، سيبتمبر.
جوزيف P. رومانو & عظيم M. شيخ & مايكل ولف، 2009. "اختبار الفرضية في الاقتصاد القياسي،" إيو - أوراق العمل 444، معهد البحوث التجريبية في الاقتصاد - جامعة زيورخ. غاري W. إيمري & كنغفنغ (ويلسون) ليو، 2002. "تحليل العلاقة بين أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي الآجلة"، مجلة أسواق العقود الآجلة، جون وايلي & سونس، Ltd. 22 (2)، باجيس 95-122، فيبرواري. بوسيرتس، بيتر، 1988. "كومون نونستاتيوناري كومبونينتس أوف أسيت بريسز،" جورنال أوف إكونوميك ديناميكش أند كونترول، إلزيفير، فول. 12 (2-3)، باجيس 347-364. جيوفاني مونتانا & كوستاس تريانتافيلوبولوس & ثيودوروس تساغاريس، 2007. "مرنة أقل المربعات لاستخراج البيانات الزمنية والمراجحة الإحصائية"، ورقات 0709.3884، أركسيف. نيكولاس هاك، 2018. "حساسية عالية من أزواج التداول يعود"، الاقتصاد التطبيقي رسائل، تايلور و فرانسيس المجلات، المجلد. 20 (14)، باجيس 1301-1304، سيبتمبر. زيكسين تشنغ & فيليب L. H. يو & W. K. لي، 2018. "تداول سلة تحت التكامل المشترك مع نموذج الانحدار الانحداري لوجستية خليط،" التمويل الكمي، تايلور و فرانسيس جورنالز، المجلد. 11 (9)، باجيس 1407-1419، جولاي. إنغل، روبرت & غرانجر، كليف، 2018. "التكامل المشترك وتصحيح الأخطاء: التمثيل والتقدير والاختبار،" الاقتصاد القياسي التطبيقي، دار النشر سينرجيا بريس "، المجلد. 39 (3)، باجيس 106-135.
إنغل، روبرت F & غرانجر، كليف W J، 1987. "التكامل المشترك وتصحيح الأخطاء: التمثيل والتقدير والاختبار"، إكونوميتريكا، إكونوميتريك سوسيتي، فول. 55 (2)، باجيس 251-276، مارش. روبرت إليوت وجون فان دير هوك وويليام مالكولم، 2005. "أزواج التداول"، التمويل الكمي، تايلور و فرانسيس المجلات، المجلد. 5 (3)، باجيس 271-276. C. L. دونيس & جاسون لاوس & بن إيفانز، 2006. "تداول العقود الآجلة ينتشر: تطبيق الترابط وعتبات المرشحات،" الاقتصاد المالي التطبيقي، تايلور و فرانسيس المجلات، المجلد. 16 (12)، باجيس 903-914. ماساكي موري وآلان جيوبروسكي، 2018. "أداء استراتيجية التداول أزواج في الولايات المتحدة الأمريكية سوق ريت،" الاقتصاد العقاري، الأمريكية العقارية واقتصاديات الاقتصاد الحضري، المجلد. 39 (3)، باجيس 409-428، سيبتمبر. باتون، أندرو J.، 2018. "استعراض نماذج كوبولا لسلسلة زمنية اقتصادية"، مجلة التحليل متعدد المتغيرات، إلزيفير، المجلد. 110 (C)، باجيس 4-18. لورين كوهين & أندريا فرازيني، 2008. "إكونوميك لينكس أند بريديكتابل ريتورنس"، جورنال أوف فينانس، أمريكان فينانس أسوسياتيون، فول. 63 (4)، باجيس 1977-2018، أوغست. بيرلين، M.، 2007. "M من نوع: نهج متعدد المتغيرات في أزواج التداول،" مبرا ورقة 8309، مكتبة جامعة ميونيخ، ألمانيا. بروس N. لهمان، 1990. "فادس، مارتينغاليس، أند ماركيت إفيسيانسي" ذي كوارتيرلي جورنال أوف إكونوميكس، أوكسفورد ونيفرزيتي بريس، فول. 105 (1)، باجيس 1-28. سايات R. بارونيان & & إدوت ؛. إكي، 2018. "التحقيق في استراتيجيات التداول أزواج ستوكاستيك تحت نظم التقلب المختلفة"، مانشستر ششول، ونيفرزيتي أوف مانشستر، فول. 78 (s1)، باجيس 114-134، سيبتمبر. كريستيان L. دونيز & جاسون لاوس & بيتر W. ميدلتون & أندرياس كاراثاناسوبولوس، 2018. "التداول والتحوط من الذرة / الإيثانول سحق انتشرت باستخدام الرافعة المالية متفاوتة الوقت والنماذج غير الخطية"، والمجلة الأوروبية المالية، تايلور وفرانسيس جورنالز، المجلد . 21 (4)، باجيس 352-375، مارش. كليفورد S. أسنيس & توبياس J. موسكويتز & لاسي هيج بيدرسين، 2018. "فالو أند مومنتوم إيفريوهير"، جورنال أوف فينانس، أمريكان فينانس أسوسياتيون، فول. 68 (3)، باجيس 929-985، جوون. ماو ليانغ لي و تشين مان تشوي و تشانغ تشينغ لي، 2017. "هل تداول الأزواج مربحا في أسواق أه-تشاينا؟"، أبليكاتيون إكونوميكس ليترز، تايلور & فرانسيس جورنالز، فول. 21 (16)، باجيس 1116-1121، نوفيمبر. هاك، نيكولاس، 2018. "تداول أزواج وتصنيف أعلى: حالة التنبؤ متعددة الخطوات"، المجلة الأوروبية للبحوث التشغيلية، إلزيفير، المجلد. 207 (3)، باجيس 1702-1716، ديسمبر. K. تريانتافيلوبولوس & G. مونتانا، 2018. "النمذجة الديناميكية للفروق المتوسطة العائدة للمراجحة الإحصائية"، علم الإدارة الحاسوبية، سبرينجر، المجلد. 8 (1)، باجيس 23-49، أبريل.
كوستاس تريانتافيلوبولوس و جيوفاني مونتانا، 2008. "النمذجة الديناميكية للفروق المتوسطة العائدة إلى المراجحة الإحصائية"، ورقات 0808.1710، أركسيف، منقحة مايو 2009. ماركو أفلانيدا وجيون هيون لي، 2018. "المراجحة الإحصائية في سوق الأسهم الأمريكية" كوانتيتاتيف فينانس، تايلور & فرانسيس جورنالز، فول. 10 (7)، باجيس 761-782. تيموفي بوجومولوف، 2018. "تداول أزواج استنادا إلى التباين الإحصائي لعملية الانتشار،" التمويل الكمي، تايلور و فرانسيس المجلات، المجلد. 13 (9)، باجيس 1411-1430، سيبتمبر. لينغ هو جين تاو، 2006. "أنماط االعتماد في األسواق المالية: نهج مختلط بين الثقافات،" االقتصاد المالي التطبيقي، تايلور و فرانسيس جورنالز، فول. 16 (10)، باجيس 717-729. كريستيان دونيس و جيسون لاوس & بن إيفانز، 2008. "تداول العقود الآجلة نشر المحافظ: تطبيقات أعلى النظام وشبكات المتكررة"، المجلة الأوروبية المالية، تايلور و فرانسيس المجلات، المجلد. 14 (6)، باجيس 503-521. ديفيد أرديا & لوكاس T. غاتاريك & لينارت هوجرهيد & هيرمان K. فان ديجك، 2018. "عودة ومخاطر أزواج التداول باستخدام إجراء بيزي قائم على المحاكاة للتنبؤ بنسب مستقرة لأسعار الأسهم"، الاقتصاد القياسي، مدبي، المجلد. 4 (1)، باجيس 1-19، مارش.
لوكاس غاتاريك & لينارت هوجرهيد & هيرمان K. فان ديجك، 2017. "عودة ومخاطر أزواج التداول باستخدام إجراء بايزي القائم على المحاكاة للتنبؤ النسب الثابتة لأسعار الأسهم"، أوراق مناقشة معهد تينبرغن 14-039 / إي، معهد تينبرغن. ديفيد P. سيمون، 1999. "فول الصويا سحق انتشر: الأدلة التجريبية واستراتيجيات التداول،" مجلة الأسواق الآجلة، جون وايلي وأولاده، المحدودة، المجلد. 19 (3)، باجيس 271-289، ماي. جيغاديش، ناراسيمهان & تيتمان، شيريدان، 1993. "العودة إلى شراء الفائزين وبيع الخاسرين: الآثار المترتبة على كفاءة سوق الأسهم"، مجلة المالية، جمعية التمويل الأمريكية، المجلد. 48 (1)، باجيس 65-91، مارش. بيرلين، M.، 2007. "تقييم استراتيجية تداول الأزواج في السوق المالية البرازيلية،" مبرا بابر 8308، مكتبة جامعة ميونخ، ألمانيا. جون ليو & ألان تيمرمان، 2018. "أوبتيمال كونفيرجانس تريد ستراتيجيس"، ريفيو أوف فينانسيال ستوديز، سوسيتي فور فينانسيال ستوديز، فول. 26 (4)، باجيس 1048-1086. مراجع كاملة (بما في ذلك تلك التي لا تتطابق مع البنود على إيدياس)
لم يكتشف مشروع سيتيك حتى الآن الاستشهادات بهذا البند.
هذا البند غير مدرج في ويكيبيديا، على قائمة القراءة أو بين أهم العناصر على إيدياس.
الإحصاء.
التصحيحات.
عند طلب تصحيح، يرجى ذكر هذا العنصر: ريبيك: زبو: إوكودب: 092018. انظر معلومات عامة حول كيفية تصحيح المواد في ريبيك.
بالنسبة للأسئلة التقنية المتعلقة بهذا البند، أو لتصحيح مؤلفيه أو عنوانه أو معلوماته المجردة أو الببليوغرافية أو التنزيلية، يرجى الاتصال ب: (زبو - مكتبة الاقتصاد الوطنية الألمانية)
إذا كنت قد قمت بتأليف هذا العنصر ولم تسجل بعد مع ريبيك، فإننا نشجعك على القيام بذلك هنا. يسمح هذا بربط ملفك الشخصي بهذا العنصر. كما أنه يسمح لك لقبول الاستشهادات المحتملة لهذا البند الذي نحن غير مؤكد.
إذا كانت المراجع مفقودة تماما، يمكنك إضافتها باستخدام هذا النموذج.
إذا كانت المراجع الكاملة تشير إلى عنصر موجود في ريبيك، ولكن النظام لم يرتبط به، يمكنك المساعدة في هذا النموذج.
إذا كنت تعرف العناصر المفقودة نقلا عن هذا واحد، يمكنك مساعدتنا في إنشاء تلك الروابط عن طريق إضافة المراجع ذات الصلة في نفس الطريقة المذكورة أعلاه، لكل بند الرجوع. إذا كنت مؤلفا مسجلا لهذا العنصر، فقد تحتاج أيضا إلى التحقق من علامة التبويب "الاستشهادات" في ملفك الشخصي، حيث قد تكون هناك بعض الاقتباسات في انتظار التأكيد.
يرجى ملاحظة أن التصحيحات قد تستغرق بضعة أسابيع للتصفية من خلال خدمات ريبيك المختلفة.
المزيد من الخدمات.
متابعة سلسلة، والمجلات، والمؤلفين & أمب؛ أكثر من.
أوراق جديدة عن طريق البريد الإلكتروني.
الاشتراك في إضافات جديدة إلى ريبيك.
تسجيل المؤلف.
الملامح العامة للباحثين الاقتصاد.
تصنيفات مختلفة من البحوث في الاقتصاد & أمبير؛ حقول ذات صله.
الذي كان طالبا منهم، وذلك باستخدام ريبيك.
ريبيك بيبليو.
المقالات المنسقة & أمب؛ أوراق حول مواضيع الاقتصاد المختلفة.
تحميل الورق الخاص بك لتكون مدرجة على ريبيك و إيدياس.
EconAcademics.
بلوق مجمع للبحوث الاقتصاد.
سرقة أدبية.
حالات الانتحال في الاقتصاد.
أوراق سوق العمل.
ريبيك ورقة عمل سلسلة مخصصة لسوق العمل.
الخيال الدوري.
التظاهر كنت على رأس قسم الاقتصاد.
الخدمات من ستل فيد.
البيانات، والبحوث، وتطبيقات & أمب؛ أكثر من سانت لويس الاحتياطي الفدرالي.
التحكيم الإحصائي.
بناء واختبار وتنفيذ استراتيجيات التداول المراجحة الإحصائية مع ماتلاب.
أما المراجحة الإحصائية، التي يشار إليها أيضا باسم "القانون الأساسي"، فهي نهج مكثف من الناحية الحسابية لتداول أصول السوق المالية بطريقة خوارزمية مثل الأسهم والسلع. وهو ينطوي على شراء وبيع محافظ أمنية في وقت واحد وفقا لنماذج إحصائية محددة مسبقا أو تكيفية.
تقنيات التحكيم الإحصائية هي الاختلافات الحديثة لاستراتيجية التداول أزواج القائم على التكامل المشترك الكلاسيكي. وتستند هذه اإلستراتيجية إلى مبادئ متوسطة المدى للردود مقترنة باستراتيجيات التحوط التي تهتم بمخاطر السوق بشكل عام.
تقوم صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشترك والشركات التجارية الخاصة ببناء واختبار وتنفيذ استراتيجيات التداول القائمة على المراجحة الإحصائية. ويستتبع سير العمل الفعال ما يلي:
جمع البيانات من قواعد البيانات و داتافيدس معيار الصناعة تصميم واختبار وتحسين استراتيجيات التداول تطبيق تقنيات إحصائية متقدمة مثل التعلم الآلي أداء المحفظة كفار الأمثل (5:33) ربط لمنصات التداول وإدارة سير العمل النظام.
أمثلة وكيفية.
(1:01:27) - فيديو نظام التداول في الوقت الحقيقي (1:01:27) - فيديو نظام التداول في الوقت الحقيقي (1:01:27) - فيديو نظام التداول في الوقت الحقيقي في ماتلاب (31:41) - فيديو التحليل الإحصائي لتدفقات إتف (29:16) - فيديو خوارزمية التداول: استراتيجيات الفوز والأساس المنطقي - كتاب تحليل الأخبار المشاعر باستخدام ماتلاب و رافينباك (12:01) - فيديو.
مرجع البرنامج.
قواعد التداول الخوارزمية وغيرها من الموارد - ماتلاب سينترال مقدمة في تحليل التكامل المشترك - التوثيق إنغل-غرانجر اختبار التكامل المشترك - وظيفة سير العمل للوسطاء التفاعليين - الوثائق سير العمل لتكنولوجيا التداول X_TRADER ® - التوثيق الاتصال بخدمة البيانات بلومبرغ ® V3 - وظائف.
اختر بلدك.
اختر بلدك للحصول على المحتوى المترجم حيثما كان ذلك متاحا وشاهد الأحداث المحلية والعروض. استنادا إلى موقعك، نوصي بتحديد:.
يمكنك أيضا تحديد موقع من القائمة التالية:
كندا (الإنجليزية) الولايات المتحدة (الإنجليزية)
بلجيكا (الإنجليزية) الدنمارك (الإنجليزية) ديوتسكلاند (ديوتسش) إسبانا (إسبانول) فنلندا (الإنجليزية) فرنسا (الفرنسية) أيرلندا (الإنجليزية) إيطاليا (إيتاليانو) لوكسمبورغ
هولندا (الإنجليزية) النرويج (الإنجليزية) Österreich (ديوتسش) البرتغال (الإنجليزية) السويد (الإنجليزية) سويسرا ديوتسش إنجليش فرانسيس المملكة المتحدة (الإنجليزية)
آسيا والمحيط الهادئ.
أستراليا (الإنجليزية) الهند (الإنجليزية) نيوزيلندا (الإنجليزية) 中国 (简体 中文) 日本 (日本語) 한국 (한국어)
استكشاف المنتجات.
محاولة أو شراء.
تعلم كيفية الاستخدام.
الحصول على الدعم.
حول ماثوركس.
تسريع وتيرة الهندسة والعلوم.
ماثوركس هي الرائدة في مجال تطوير البرمجيات الحاسوبية الرياضية للمهندسين والعلماء.
No comments:
Post a Comment